Сравнение VXUS с BIDU
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BIDU (Baidu, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 10.22% против -3.23% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам VXUS и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between VXUS and BIDU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between VXUS and BIDU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. BIDU — Ранг доходности на риск
VXUS
BIDU
Сравнение VXUS c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.93 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 2.00 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и BIDU
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -77.47% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -34.41% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -50.73% | +37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -63.13% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -77.47% | +41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -65.94% | +64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -35.56% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 15.96% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и BIDU
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 14.89% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 35.91% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 50.52% | -34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 51.93% | -35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 46.30% | -29.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и BIDU
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and BIDU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs BIDU's -77.47%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор