PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.32%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.00% соответственно.

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
30.15%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VXF and VWO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between VXF and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VWO

Секторы
VXF
VWO

Технологии

19.8%
29.6%

Промышленность

19.3%
8.0%

Финансовые услуги

14.6%
19.5%

Здравоохранение

13.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Недвижимость

6.0%
2.2%

Энергетика

5.1%
4.6%

Сырьевые материалы

4.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Технологии

VXF
19.8%
VWO
29.6%

Промышленность

VXF
19.3%
VWO
8.0%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
VWO
19.5%

Здравоохранение

VXF
13.3%
VWO
3.9%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
VWO
10.7%

Недвижимость

VXF
6.0%
VWO
2.2%

Энергетика

VXF
5.1%
VWO
4.6%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
VWO
7.1%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VXF vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.49

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.10

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.21

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

7.80

+1.90

VXF vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и VWO

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-67.68%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.17%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-17.37%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-32.60%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-36.39%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.68%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-15.80%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VWO

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 6.53% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.64%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.04%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.54%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.48%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

19.22%

+3.11%

Сравнение комиссий VXF и VWO

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VWO

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and VWO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to VXF (6.53%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.32% vs 9.00% for VWO. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.32% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.02% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.08% for VWO.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор