PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VXF returned 6.77%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.98%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between VXF and VKSIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VXF and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с ^GSPC

Доходность на риск

VXF vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.65

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.87

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.60

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

-1.28

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.65

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VXF и VKSIX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-35.59%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.70%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-20.29%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-32.49%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.11%

+18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-8.88%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.80%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VKSIX

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.13%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.71%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.51%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.18%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.97%

+1.32%

Сравнение комиссий VXF и VKSIX

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VKSIX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and VKSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VKSIX's -35.59%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор