PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.32%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 14.37%, а VEA немного выше – 14.73%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.72% соответственно.

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
30.15%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VXF and VEA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.78

The correlation between VXF and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VEA

Секторы
VXF
VEA

Технологии

19.8%
13.8%

Промышленность

19.3%
19.2%

Финансовые услуги

14.6%
23.3%

Здравоохранение

13.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.5%

Недвижимость

6.0%
2.7%

Энергетика

5.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.6%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Технологии

VXF
19.8%
VEA
13.8%

Промышленность

VXF
19.3%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
VEA
23.3%

Здравоохранение

VXF
13.3%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
VEA
7.5%

Недвижимость

VXF
6.0%
VEA
2.7%

Энергетика

VXF
5.1%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VXF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.81

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.50

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.58

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.92

-0.21

VXF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и VEA

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.68%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.63%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-13.45%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-29.71%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-35.73%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.06%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-13.28%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VEA

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.53% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.38%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.58%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.72%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.40%

+4.93%

Сравнение комиссий VXF и VEA

VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VEA

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and VEA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to VXF (6.53%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.32% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.32% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.02% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор