PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с UVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXF с UVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Universal Corporation (UVV).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VXF и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXF и UVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
UVV
Universal Corporation		0.68%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 11.00% против 4.62% соответственно.

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%

UVV

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-0.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Universal Corporation

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX
Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SPYUVV с SCHDUVV с EXPD

Доходность на риск

VXF vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFUVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.03

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.14

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.04

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

-0.07

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа UVV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.03

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между VXF и UVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и UVV

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности UVV в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
UVV
Universal Corporation		6.25%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Просадки

Сравнение просадок VXF и UVV

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и UVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXFUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-69.75%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-20.74%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-29.70%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-45.68%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-16.34%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-18.62%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

13.49%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и UVV

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXFUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.91%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

16.98%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

26.00%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

24.44%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

28.83%

-6.58%