Сравнение VXF с SPMD
VXF (Vanguard Extended Market ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VXF tracks the S&P Completion Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.55%/yr vs 11.93%/yr for SPMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности VXF и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 14.74%, а SPMD немного выше – 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPMD немного отстают с 11.93%.
VXF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 12.55%
SPMD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам VXF и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 14.74% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.34% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VXF and SPMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between VXF and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXF vs. SPMD — Ранг доходности на риск
VXF
SPMD
Сравнение VXF c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXF | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 10.26 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXF и SPMD
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -57.62% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.86% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -24.08% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -24.08% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -41.86% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.53% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.10% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.41% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и SPMD
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.69% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 11.78% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.89% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 19.72% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.18% | +1.12% |
Сравнение комиссий VXF и SPMD
VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и SPMD
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VXF and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXF has higher volatility (6.13%) compared to SPMD (4.69%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, VXF leads with 12.55% vs 11.93% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.55% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.01% for VXF.
VXF tracks S&P Completion Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.03% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXF и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор