PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с SFYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности VXF и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%7.53%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%

Correlation

The correlation between VXF and SFYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.93

Over the past year, the correlation between VXF and SFYX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VXF и SFYX

Секторы
VXF
SFYX

Технологии

22.8%
16.0%

Промышленность

19.3%
22.3%

Финансовые услуги

14.0%
15.0%

Здравоохранение

12.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Недвижимость

5.8%
7.3%

Энергетика

4.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Технологии

VXF
22.8%
SFYX
16.0%

Промышленность

VXF
19.3%
SFYX
22.3%

Финансовые услуги

VXF
14.0%
SFYX
15.0%

Здравоохранение

VXF
12.9%
SFYX
12.0%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.2%
SFYX
9.9%

Недвижимость

VXF
5.8%
SFYX
7.3%

Энергетика

VXF
4.4%
SFYX
4.8%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
SFYX
3.4%

Коммуникационные услуги

VXF
3.2%
SFYX
4.0%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.5%
SFYX
3.0%

Коммунальные услуги

VXF
1.9%
SFYX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

VXF vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

—

—

VXF vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

—

—

Сравнение комиссий VXF и SFYX

VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и SFYX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and SFYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.01% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор