Сравнение SFYX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SFYX и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или VO.
Основные характеристики
| SFYX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 6.05% |
| Дох-ть за 1 год | 23.55% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 13.03% |
| Макс. просадка | -39.59% | -58.89% |
| Current Drawdown | -8.14% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между SFYX и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и VO
С начала года, SFYX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 6.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYX и VO
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFYX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и VO
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и VO
Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и VO
SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.