PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и VO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%9.47%

Correlation

The correlation between SFYX and VO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.92

Over the past year, the correlation between SFYX and VO has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и VO

Секторы
SFYX
VO

Промышленность

20.5%
17.9%

Технологии

16.9%
18.6%

Финансовые услуги

15.9%
12.8%

Здравоохранение

12.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Недвижимость

6.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.1%

Энергетика

4.5%
8.5%

Сырьевые материалы

3.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
8.3%

Промышленность

SFYX
20.5%
VO
17.9%

Технологии

SFYX
16.9%
VO
18.6%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
VO
12.8%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
VO
8.6%

Недвижимость

SFYX
6.4%
VO
5.4%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
VO
3.1%

Энергетика

SFYX
4.5%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

SFYX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.94%

—

Сравнение комиссий SFYX и VO

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VO

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and VO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VO.

SFYX and VO have nearly identical dividend yields, around 1.36%.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.03% for VO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор