Сравнение SFYX с VO
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам SFYX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 17.63% | 7.27% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.84% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 9.73% |
Correlation
The correlation between SFYX and VO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between SFYX and VO has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SFYX и VO
Секторы
SFYX
VO
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
SFYX
VO
Технологии
SFYX
VO
Финансовые услуги
SFYX
VO
Здравоохранение
SFYX
VO
Потребительский циклический сектор
SFYX
VO
Недвижимость
SFYX
VO
Энергетика
SFYX
VO
Коммуникационные услуги
SFYX
VO
Сырьевые материалы
SFYX
VO
Потребительский защитный сектор
SFYX
VO
Коммунальные услуги
SFYX
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. VO — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VO
Сравнение SFYX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и VO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.93% | — |
Сравнение комиссий SFYX и VO
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и VO
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and VO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VO.
SFYX and VO have nearly identical dividend yields, around 1.36%.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор