PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и VO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.80%
69.76%
SFYX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.03

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.22

VO:

0.76

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.03

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.12

VO:

1.68

Индекс Язвы

SFYX:

7.02%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.09%

VO:

18.11%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

SFYX:

-15.40%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%.


SFYX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-6.45%

1 год

0.85%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.90%

5 лет

13.60%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и VO

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.03
VO: 0.46
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.22
VO: 0.76
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFYX: 1.03
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.03
VO: 0.44
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.12
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.46
SFYX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VO

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.36%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VO

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.40%
-10.09%
SFYX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VO

SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
12.96%
SFYX
VO