PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VXF returned 19.15%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VXF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

VXF

1 день
1.22%
1 месяц
7.44%
С начала года
15.76%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.73%
3 года*
19.15%
5 лет*
6.61%
10 лет*
12.46%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.76%11.40%16.89%25.51%-10.73%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VXF and JEPQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.76

The correlation between VXF and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и JEPQ

Секторы
VXF
JEPQ

Технологии

19.8%
58.9%

Промышленность

19.3%
2.8%

Финансовые услуги

14.6%
0.3%

Здравоохранение

13.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.8%

Недвижимость

6.0%
0.2%

Энергетика

5.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Технологии

VXF
19.8%
JEPQ
58.9%

Промышленность

VXF
19.3%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

VXF
13.3%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
JEPQ
11.8%

Недвижимость

VXF
6.0%
JEPQ
0.2%

Энергетика

VXF
5.1%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VXF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.31

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.06

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.35

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

15.94

-4.94

VXF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и JEPQ

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-20.07%

-37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.82%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-20.07%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-3.41%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.85%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и JEPQ

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.42%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.44%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

12.78%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

16.76%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.76%

+5.58%

Сравнение комиссий VXF и JEPQ

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и JEPQ

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and JEPQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.59%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 19.15% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.00% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VXF tracks S&P Completion Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор