Сравнение VXF с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Microcap ETF (IWC).
VXF и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.15% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IWC
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
VXF vs. IWC — Ранг доходности на риск
VXF
IWC
Сравнение VXF c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.42 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.48 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 11.21 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VXF и IWC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IWC
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IWC
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -64.61% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.35% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -40.68% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -47.21% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.27% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -15.39% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.14% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IWC
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.93% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 18.07% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 26.30% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.40% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 24.30% | -2.05% |