Сравнение VXF с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
VXF и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VXF и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 83.88% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и HSMV
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
VXF vs. HSMV — Ранг доходности на риск
VXF
HSMV
Сравнение VXF c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.37 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.28 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 1.03 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VXF и HSMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и HSMV
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и HSMV
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -19.16% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.57% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -19.16% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.13% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.71% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.91% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и HSMV
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.58% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 7.14% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 13.62% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.01% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.18% | +6.07% |