Сравнение VXF с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
VXF и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции FYX немного впереди с 11.40%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и FYX
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
VXF vs. FYX — Ранг доходности на риск
VXF
FYX
Сравнение VXF c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.13 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.48 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.14 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VXF и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и FYX
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и FYX
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -61.80% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.84% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -27.91% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -48.82% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.72% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.97% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и FYX
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.30% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.41% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.78% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.03% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 24.21% | -1.96% |