PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с CSD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VXF tracks the S&P Completion Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 11.69%/yr vs 13.73%/yr for CSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности VXF и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 36.61%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.73% соответственно.

VXF

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.19%
С начала года
11.25%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.88%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.69%

CSD

1 день
-2.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
36.61%
6 месяцев
35.22%
1 год
69.23%
3 года*
34.87%
5 лет*
15.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		11.25%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		36.61%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between VXF and CSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between VXF and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и CSD

Секторы
VXF
CSD

Технологии

19.8%
18.6%

Промышленность

19.3%
31.1%

Финансовые услуги

14.6%
0.1%

Здравоохранение

13.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.9%

Недвижимость

6.0%
5.1%

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%
7.0%

Технологии

VXF
19.8%
CSD
18.6%

Промышленность

VXF
19.3%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
CSD
0.1%

Здравоохранение

VXF
13.3%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
CSD
2.9%

Недвижимость

VXF
6.0%
CSD
5.1%

Энергетика

VXF
5.1%
CSD

-

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
CSD
11.1%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
CSD
9.0%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
CSD

-

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

VXF vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.90

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.65

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.14

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

24.02

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.90

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VXF и CSD

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-70.47%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.34%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-30.15%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-30.15%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-57.55%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.54%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-14.23%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и CSD

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 5.88% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.10%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.48%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.98%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.28%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

24.84%

-2.53%

Сравнение комиссий VXF и CSD

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и CSD

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.04%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and CSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.10%) compared to VXF (5.88%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 13.73% vs 11.69% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 13.73% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

VXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.12% for CSD.

VXF tracks S&P Completion Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор