Сравнение VWUSX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.34% против 8.72% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и TVRIX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
VWUSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
VWUSX
TVRIX
Сравнение VWUSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.48 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.06 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и TVRIX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и TVRIX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -39.36% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -8.45% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -24.87% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.36% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -9.20% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -6.10% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.06% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и TVRIX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.44% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.84% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 12.61% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 14.46% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.80% | +6.80% |