Сравнение TVRIX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и FBCGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	-4.87%	13.83%	7.87%	11.00%	-17.53%	27.30%	5.08%	30.45%	-7.53%	12.05%
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	-6.85%	21.33%	38.15%	55.57%	-37.84%	23.00%	62.92%	36.11%	-2.33%	14.15%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

TVRIX

1 день: 2.44%

1 месяц: -4.44%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: -2.48%

1 год: 11.69%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 4.76%

10 лет*: 8.72%

FBCGX

1 день: 4.62%

1 месяц: -5.07%

С начала года: -6.85%

6 месяцев: -4.17%

1 год: 28.16%

3 года*: 26.56%

5 лет*: 12.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guggenheim Directional Allocation Fund

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с TVRIX:

TVRIX с FNCMX TVRIX с USNQX TVRIX с MAFOX TVRIX с NGUAX TVRIX с SEQUX TVRIX с ALARX TVRIX с PRGFX

Часто сравнивают с FBCGX:

FBCGX с FBCG FBCGX с VUG FBCGX с schg FBCGX с VOO FBCGX с FTEC FBCGX с FSKAX FBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий TVRIX и FBCGX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

TVRIX

Guggenheim Directional Allocation Fund

FBCGX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TVRIX	FBCGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.19	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.81	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.26	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.94	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.06	7.40	-1.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TVRIX	FBCGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.19	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.49	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.76	-0.21

Корреляция

Корреляция между TVRIX и FBCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и FBCGX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	10.13%	9.64%	0.00%	2.03%	0.71%	14.34%	0.30%	16.62%	14.33%	0.00%
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	1.04%	0.97%	0.62%	0.26%	0.12%	6.71%	1.26%	0.28%	0.46%	0.13%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и FBCGX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TVRIX	FBCGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.36%	-42.55%	+3.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.45%	-13.28%	+4.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.87%	-42.55%	+17.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.20%	-8.61%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.10%	-9.04%	+2.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	3.47%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и FBCGX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TVRIX	FBCGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.44%	7.92%	-3.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.84%	14.30%	-6.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.61%	25.02%	-12.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.46%	25.03%	-10.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.80%	25.00%	-7.20%

Сравнение TVRIX с FBCGX

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и FBCGX

Сравнение доходности по годам TVRIX и FBCGX

Доходность по периодам

TVRIX

FBCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TVRIX и FBCGX

Доходность на риск

TVRIX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

TVRIX

FBCGX

Сравнение TVRIX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TVRIX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и FBCGX

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и FBCGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и FBCGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)