Сравнение TVRIX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TVRIX показывает доходность -4.87%, а USNQX немного выше – -4.81%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.72% против 18.70% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и USNQX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
TVRIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
TVRIX
USNQX
Сравнение TVRIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.18 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и USNQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и USNQX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и USNQX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -76.24% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.07% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -36.95% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -36.95% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.98% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -26.92% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.48% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и USNQX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.65% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 12.95% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 22.78% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 22.91% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.61% | -4.81% |