Сравнение VWUSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.34% против 11.71% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и PROVX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VWUSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VWUSX
PROVX
Сравнение VWUSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 3.81 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и PROVX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и PROVX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -57.65% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -12.54% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -27.48% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -27.48% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -10.07% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -13.23% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.29% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и PROVX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.20% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 8.81% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 14.60% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 15.59% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.12% | +8.48% |