Сравнение PROVX с FBCGX
PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PROVX returned 7.32%/yr vs 14.39%/yr for FBCGX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PROVX charges 0.93%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.
Доходность
Сравнение доходности PROVX и FBCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 15.33%.
PROVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 8.33%
FBCGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PROVX и FBCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 8.85% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 17.23% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 15.33% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
Correlation
The correlation between PROVX and FBCGX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PROVX and FBCGX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROVX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск
PROVX
FBCGX
Сравнение PROVX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROVX | FBCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.11 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 7.11 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROVX и FBCGX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FBCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROVX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -42.55% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.64% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -26.83% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -42.55% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -8.81% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.74% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и FBCGX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROVX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.11% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 17.00% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 20.83% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 25.45% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 24.96% | -8.76% |
Сравнение комиссий PROVX и FBCGX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и FBCGX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.43%, что больше доходности FBCGX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.84% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 15.43% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
PROVX and FBCGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCGX has higher volatility (8.11%) compared to PROVX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs FBCGX's -42.55%.
PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROVX и FBCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор