PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%16.23%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий PROVX и FBCGX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

PROVX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.81

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.94

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

7.40

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между PROVX и FBCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FBCGX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FBCGX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-42.55%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.28%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-42.55%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-8.61%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.04%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.47%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FBCGX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.92%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

14.30%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

25.02%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

25.03%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

25.00%

-8.88%