PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.34% против 13.97% соответственно.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий VWUSX и MEIFX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.47

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

3.44

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между VWUSX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и MEIFX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и MEIFX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-54.37%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-8.99%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-23.54%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-28.67%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-5.84%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-7.76%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.06%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и MEIFX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.99%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.32%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

14.98%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

15.95%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.96%

+6.64%