Сравнение VWUSX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.34% против 23.66% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и BPTRX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VWUSX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VWUSX
BPTRX
Сравнение VWUSX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.38 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.85 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.35 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и BPTRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и BPTRX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и BPTRX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -64.11% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -14.79% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -49.87% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -51.26% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -8.65% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -13.82% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.08% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и BPTRX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.78% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 22.21% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 33.35% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 33.90% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 32.72% | -8.12% |