PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPTRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с FXAIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между BPTRX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPTRX:

1.03

FXAIX:

0.68

Коэф-т Сортино

BPTRX:

1.69

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

BPTRX:

1.21

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BPTRX:

0.92

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

BPTRX:

2.88

FXAIX:

2.92

Индекс Язвы

BPTRX:

12.73%

FXAIX:

4.86%

Дневная вол-ть

BPTRX:

36.27%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

BPTRX:

-68.06%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BPTRX:

-16.99%

FXAIX:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.49% соответственно.

BPTRX

С начала года

-9.05%

1 месяц

14.30%

6 месяцев

1.30%

1 год

36.94%

5 лет

24.29%

10 лет

17.25%

FXAIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-2.00%

1 год

13.37%

5 лет

17.53%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPTRX и FXAIX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPTRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и FXAIX

BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.27%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и FXAIX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и FXAIX

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...