Сравнение BPTRX с FXAIX

С начала года, BPTRX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 19.93% против 13.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.