Сравнение BPTRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.04% соответственно.
BPTRX
16.52%
18.87%
30.11%
24.11%
23.78%
17.69%
FXAIX
25.57%
1.18%
12.23%
32.20%
15.59%
13.04%
Основные характеристики
| BPTRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.62 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 26.62% | 12.24% |
| Макс. просадка | -68.06% | -33.79% |
| Текущая просадка | -17.95% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и FXAIX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FXAIX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FXAIX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FXAIX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.