Сравнение VWUAX с VMGAX
VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. VWUAX is actively managed, while VMGAX is passively managed. Over the past 10 years, VWUAX returned 15.56%/yr vs 18.69%/yr for VMGAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VWUAX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VMGAX.
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и VMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 15.56% против 18.69% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 9.00%
VMGAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 18.69%
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWUAX и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.00% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 9.67% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Correlation
The correlation between VWUAX and VMGAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between VWUAX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWUAX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
VWUAX
VMGAX
Сравнение VWUAX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWUAX | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.17 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 3.68 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и VMGAX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWUAX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -47.97% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -16.78% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -23.45% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -36.03% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -36.03% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.74% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -7.42% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 5.35% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и VMGAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеют волатильность 6.29% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWUAX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.51% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.99% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.39% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 23.05% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.05% | +1.77% |
Сравнение комиссий VWUAX и VMGAX
VWUAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и VMGAX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VMGAX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.33% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.22% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VWUAX and VMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGAX has higher volatility (6.51%) compared to VWUAX (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VMGAX's -47.97%.
VMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор