Сравнение VWUAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.50% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и VSCIX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VWUAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VWUAX
VSCIX
Сравнение VWUAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 5.95 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и VSCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и VSCIX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и VSCIX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -59.66% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -14.30% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -28.13% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -41.81% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -6.11% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -10.18% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.32% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и VSCIX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 7.12% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.81% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.60% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 21.80% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.75% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.55% | +2.12% |