PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VSCIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VSCIX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.04%
646.68%
VWUAX
VSCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.30

VSCIX:

0.05

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.59

VSCIX:

0.24

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.09

VSCIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.30

VSCIX:

0.05

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.98

VSCIX:

0.16

Индекс Язвы

VWUAX:

8.42%

VSCIX:

7.48%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.46%

VSCIX:

22.39%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VWUAX:

-16.42%

VSCIX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.60% соответственно.

VWUAX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-7.99%

1 год

6.85%

5 лет

8.48%

10 лет

8.02%

VSCIX

С начала года

-9.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.99%

1 год

1.21%

5 лет

11.30%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VSCIX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.30
VSCIX: 0.05
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.59
VSCIX: 0.24
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.09
VSCIX: 1.03
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.30
VSCIX: 0.05
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUAX: 0.98
VSCIX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.05
VWUAX
VSCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VSCIX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VSCIX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.57%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VSCIX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.42%
-16.73%
VWUAX
VSCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VSCIX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
14.82%
VWUAX
VSCIX