Сравнение VWUAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.40% против 15.31% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и MRFOX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VWUAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VWUAX
MRFOX
Сравнение VWUAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.75 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и MRFOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и MRFOX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и MRFOX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -29.10% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -7.09% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -12.98% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -29.10% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -5.32% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -2.37% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.77% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и MRFOX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.04% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.08% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 11.83% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 12.04% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 14.29% | +9.38% |