Сравнение VWUAX с EQR

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 14.40% против 1.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа EQR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VWUAX и EQR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности EQR в 4.67%

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и EQR.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.