Сравнение VWUAX с EQR
VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while EQR (Equity Residential) is a stock. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 4.84%/yr for EQR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 16.02% против 4.84% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 16.02%
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам VWUAX и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.27% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between VWUAX and EQR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between VWUAX and EQR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWUAX vs. EQR — Ранг доходности на риск
VWUAX
EQR
Сравнение VWUAX c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.19 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.34 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и EQR
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWUAX | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -67.40% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -14.70% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -22.12% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -39.32% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -45.91% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -14.14% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -12.14% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 8.30% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и EQR
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 4.05%, в то время как у Equity Residential (EQR) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWUAX | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.98% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.45% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.03% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 22.47% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.94% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и EQR
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности EQR в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.20% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
VWUAX and EQR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQR has higher volatility (4.98%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs EQR's -67.40%.
VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWUAX и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор