Сравнение EQR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EQR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | -2.16% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.85% соответственно.
EQR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.95%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
EQR
VNQ
Сравнение EQR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.18 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.36 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.29 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.11 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EQR и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и VNQ
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.61% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и VNQ
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -73.07% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -9.35% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -34.48% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -42.40% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -8.01% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -13.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 3.22% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и VNQ
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.84% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.38% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 16.37% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.80% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 20.70% | +4.27% |