Сравнение EQR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или VNQ.
Основные характеристики
| EQR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 40.32% | 30.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 6.66 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 17.11% |
| Макс. просадка | -67.40% | -73.07% |
| Текущая просадка | -13.27% | -9.56% |
Корреляция
Корреляция между EQR и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQR и VNQ
С начала года, EQR показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.71% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и VNQ
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VNQ в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.68% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EQR и VNQ
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и VNQ
Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.