PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQR с UDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQR с UDR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или UDR.

Корреляция

Корреляция между EQR и UDR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQR и UDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,388.11%
1,580.43%
EQR
UDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.57

UDR:

0.71

Коэф-т Сортино

EQR:

0.93

UDR:

1.10

Коэф-т Омега

EQR:

1.12

UDR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.49

UDR:

0.48

Коэф-т Мартина

EQR:

2.12

UDR:

2.69

Индекс Язвы

EQR:

6.03%

UDR:

5.75%

Дневная вол-ть

EQR:

22.49%

UDR:

21.91%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

UDR:

-74.67%

Текущая просадка

EQR:

-17.06%

UDR:

-22.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.58B

UDR:

$15.57B

EPS

EQR:

$2.72

UDR:

$0.26

Коэффициент P/E

EQR:

25.19

UDR:

158.85

Коэффициент PEG

EQR:

16.32

UDR:

-4.53

Коэффициент P/S

EQR:

9.25

UDR:

9.16

Коэффициент P/B

EQR:

2.43

UDR:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$2.24B

UDR:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.20B

UDR:

$476.89M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.37B

UDR:

$719.04M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.80% соответственно.

EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

UDR

С начала года

-2.82%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-3.84%

1 год

13.54%

5 лет

5.81%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и UDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
UDR: 0.71
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
UDR: 1.10
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
UDR: 1.14
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
UDR: 0.48
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
UDR: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDR равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и UDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.71
EQR
UDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и UDR

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности UDR в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential		3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
UDR
UDR, Inc.		4.13%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%

Просадки

Сравнение просадок EQR и UDR

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-22.14%
EQR
UDR

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и UDR

Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR) имеют волатильность 13.67% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
13.70%
EQR
UDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и UDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию