Сравнение EQR с UDR
EQR (Equity Residential) and UDR (UDR, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 5.31%/yr for UDR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQR и UDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.31% соответственно.
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
UDR
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам EQR и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
UDR UDR, Inc. | 8.65% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Correlation
The correlation between EQR and UDR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г. | 0.68 |
The correlation between EQR and UDR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQR:
$25.51B
UDR:
$12.85B
EQR:
$2.47
UDR:
$1.45
EQR:
27.54
UDR:
26.85
EQR:
8.42
UDR:
7.66
EQR:
2.39
UDR:
3.91
EQR:
$3.12B
UDR:
$1.72B
EQR:
$1.63B
UDR:
$812.64M
EQR:
$2.53B
UDR:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. UDR — Ранг доходности на риск
EQR
UDR
Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EQR и UDR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -74.67% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.18% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -26.80% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -44.44% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -44.44% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -23.18% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.90% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 10.10% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и UDR
Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 4.98%, в то время как у UDR, Inc. (UDR) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.73% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 15.08% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 19.77% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 23.01% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 25.38% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и UDR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности UDR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
UDR UDR, Inc. | 4.43% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и UDR
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQR and UDR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (5.73%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs UDR's -74.67%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и UDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор