Сравнение EQR с NXRT
EQR (Equity Residential) and NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 11.21%/yr for NXRT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQR и NXRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у NXRT с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям NXRT по среднегодовой доходности: 4.84% против 11.21% соответственно.
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам EQR и NXRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
Correlation
The correlation between EQR and NXRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between EQR and NXRT shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQR:
$25.51B
NXRT:
$732.22M
EQR:
$2.47
NXRT:
-$1.26
EQR:
8.42
NXRT:
2.91
EQR:
2.39
NXRT:
2.69
EQR:
$3.12B
NXRT:
$251.61M
EQR:
$1.63B
NXRT:
$229.15M
EQR:
$2.53B
NXRT:
$374.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. NXRT — Ранг доходности на риск
EQR
NXRT
Сравнение EQR c NXRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | NXRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.75 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EQR и NXRT
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке NXRT в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и NXRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -70.30% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -26.20% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -44.66% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -70.30% | +30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -70.30% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -63.02% | +48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -24.92% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 11.94% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и NXRT
Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 4.98%, в то время как у NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | NXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.41% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 20.24% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 26.97% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 31.49% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 34.74% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и NXRT
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности NXRT в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и NXRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и NexPoint Residential Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и NXRT
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
EQR and NXRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (5.41%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs NXRT's -70.30%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и NXRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор