PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с NXRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQR и NXRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQR и NXRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.65%
270.21%
EQR
NXRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.57

NXRT:

0.57

Коэф-т Сортино

EQR:

0.93

NXRT:

0.95

Коэф-т Омега

EQR:

1.12

NXRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.49

NXRT:

0.25

Коэф-т Мартина

EQR:

2.12

NXRT:

1.47

Индекс Язвы

EQR:

6.03%

NXRT:

10.71%

Дневная вол-ть

EQR:

22.49%

NXRT:

27.54%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

NXRT:

-70.30%

Текущая просадка

EQR:

-17.06%

NXRT:

-56.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.58B

NXRT:

$1.89B

EPS

EQR:

$2.72

NXRT:

$0.04

Коэффициент P/E

EQR:

25.19

NXRT:

911.75

Коэффициент PEG

EQR:

16.32

NXRT:

-36.54

Коэффициент P/S

EQR:

9.25

NXRT:

7.27

Коэффициент P/B

EQR:

2.43

NXRT:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$2.24B

NXRT:

$192.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.20B

NXRT:

$83.52M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.37B

NXRT:

$102.38M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у NXRT с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям NXRT по среднегодовой доходности: 4.21% против 14.49% соответственно.


EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.12%

10 лет

14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и NXRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c NXRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
NXRT: 0.57
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
NXRT: 0.95
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
NXRT: 1.12
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
NXRT: 0.25
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
NXRT: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXRT равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и NXRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.57
EQR
NXRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и NXRT

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NXRT в 5.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQR и NXRT

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке NXRT в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и NXRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-56.33%
EQR
NXRT

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и NXRT

Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 13.67%, в то время как у NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
15.56%
EQR
NXRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и NXRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и NexPoint Residential Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию