PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQR и MAIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.82%
1,501.88%
EQR
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.67

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

EQR:

1.05

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

EQR:

1.14

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.57

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

EQR:

2.52

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

EQR:

5.99%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

EQR:

22.58%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

EQR:

-16.12%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.74B

MAIN:

$4.84B

EPS

EQR:

$2.74

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

EQR:

25.32

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

EQR:

16.52

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

EQR:

9.31

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

EQR:

2.46

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$2.24B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.20B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.37B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.25% соответственно.


EQR

С начала года

-1.54%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-7.11%

1 год

11.40%

5 лет

5.56%

10 лет

4.15%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.67
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 1.05
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.14
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.57
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.52
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.07
EQR
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и MAIN

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.92%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок EQR и MAIN

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.12%
-12.14%
EQR
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и MAIN

Equity Residential (EQR) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.66% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
13.84%
EQR
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию