Сравнение EQR с MAA
EQR (Equity Residential) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQR returned 3.93%/yr vs 6.09%/yr for MAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQR и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.09% соответственно.
EQR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 3.93%
MAA
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам EQR и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 13.17% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0.88% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between EQR and MAA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.63 |
Over the past year, EQR and MAA have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EQR:
$25.86B
MAA:
$15.47B
EQR:
$2.48
MAA:
$5.16
EQR:
27.87
MAA:
25.79
EQR:
8.52
MAA:
6.26
EQR:
$3.12B
MAA:
$1.66B
EQR:
$1.63B
MAA:
$450.10M
EQR:
$2.53B
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. MAA — Ранг доходности на риск
EQR
MAA
Сравнение EQR c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQR | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.39 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.67 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQR и MAA
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -60.29% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -19.49% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -26.41% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -45.01% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -45.01% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -29.95% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.46% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 11.27% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и MAA
Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 6.68% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.88% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.45% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 19.50% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.29% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 24.19% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и MAA
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MAA в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.04% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.59% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQR and MAA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.88%) compared to EQR (6.68%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs MAA's -60.29%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор