PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQR с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQR с MAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQR (Equity Residential) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 7.19%/yr for MAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EQR и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.84% против 7.19% соответственно.

EQR

1 день
2.66%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.78%
1 год
2.80%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.88%
10 лет*
4.84%

MAA

1 день
3.27%
1 месяц
5.16%
С начала года
0.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
-5.73%
3 года*
1.09%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQR и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQR
Equity Residential		10.22%-8.57%20.81%8.34%-32.46%57.33%-23.61%26.16%7.08%2.19%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.87%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Correlation

The correlation between EQR and MAA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г.

0.63

Over the past year, EQR and MAA have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

EQR:

$2.47

MAA:

$4.58

Коэффициент P/E

EQR:

27.54

MAA:

29.87

Коэффициент P/S

EQR:

8.42

MAA:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$3.12B

MAA:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.63B

MAA:

$450.10M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$2.53B

MAA:

$1.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity Residential

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с EQR:
EQR с UDREQR с VNQEQR с NXRTEQR с 0016.HKEQR с VOOEQR с MAINEQR с SCHD
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN

Доходность на риск

EQR vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг доходности на риск EQR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQR c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.31

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.32

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.30

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.52

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQR vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EQR и MAA

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-60.29%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-19.49%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.12%

-26.41%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-45.01%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-45.01%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-28.72%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.39%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

10.99%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и MAA

Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 4.98%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.75%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.19%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

18.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.17%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

24.14%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и MAA

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MAA в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQR
Equity Residential		4.09%4.37%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.45%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
779.85M
0
(EQR) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQR and MAA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAA has higher volatility (5.75%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs MAA's -60.29%.

EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQR и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор