PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQR и MAA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQR и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,323.44%
4,263.47%
EQR
MAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.57

MAA:

1.43

Коэф-т Сортино

EQR:

0.93

MAA:

2.04

Коэф-т Омега

EQR:

1.12

MAA:

1.26

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.49

MAA:

0.76

Коэф-т Мартина

EQR:

2.12

MAA:

6.24

Индекс Язвы

EQR:

6.03%

MAA:

4.82%

Дневная вол-ть

EQR:

22.49%

MAA:

21.04%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

EQR:

-17.06%

MAA:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.58B

MAA:

$19.13B

EPS

EQR:

$2.72

MAA:

$4.49

Коэффициент P/E

EQR:

25.19

MAA:

35.50

Коэффициент PEG

EQR:

16.32

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

EQR:

9.25

MAA:

8.73

Коэффициент P/B

EQR:

2.43

MAA:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$2.24B

MAA:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.20B

MAA:

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.37B

MAA:

$967.27M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.21% против 11.64% соответственно.


EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
MAA: 1.43
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
MAA: 2.04
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
MAA: 1.26
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
MAA: 0.76
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
MAA: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.43
EQR
MAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и MAA

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MAA в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок EQR и MAA

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-21.20%
EQR
MAA

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и MAA

Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
10.58%
EQR
MAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию