PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EQR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQR
Equity Residential		-3.33%-8.57%20.81%8.34%-32.46%57.33%-23.61%26.16%7.08%2.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.76% против 14.14% соответственно.

EQR

1 день
0.68%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-12.71%
3 года*
3.97%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity Residential

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQR:
EQR с MAAEQR с UDREQR с VNQEQR с NXRTEQR с MAINEQR с 0016.HKEQR с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EQR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг доходности на риск EQR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.01

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.53

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.55

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.31

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.01

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между EQR и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и VOO

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQR
Equity Residential		4.67%4.37%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EQR и VOO

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-33.99%

-33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.98%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-24.52%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-33.99%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-5.55%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-3.72%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

2.55%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и VOO

Equity Residential (EQR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.47%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

18.11%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.82%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.99%

+6.99%