Сравнение VWUAX с DRGTX
VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and DRGTX (Virtus Technology Fund) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while DRGTX is a Technology Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 23.86%/yr for DRGTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWUAX charges 0.28%/yr vs 1.16%/yr for DRGTX.
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и DRGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у DRGTX с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 16.02% против 23.86% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 16.02%
DRGTX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 23.86%
Сравнение доходности по годам VWUAX и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.27% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 29.93% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
Correlation
The correlation between VWUAX and DRGTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between VWUAX and DRGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWUAX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
VWUAX
DRGTX
Сравнение VWUAX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.88 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.96 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.70 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и DRGTX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и DRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWUAX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -83.33% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -20.78% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -29.46% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -49.05% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -49.05% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.01% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -29.95% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.67% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и DRGTX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 4.05%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWUAX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.76% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 17.24% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 22.17% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 28.53% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.90% | -3.19% |
Сравнение комиссий VWUAX и DRGTX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и DRGTX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности DRGTX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 1.93% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.20% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VWUAX and DRGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRGTX has higher volatility (6.76%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs DRGTX's -83.33%.
DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWUAX и DRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор