Сравнение VWUAX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.68% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и ADX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
VWUAX vs. ADX — Ранг доходности на риск
VWUAX
ADX
Сравнение VWUAX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.18 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.56 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 11.81 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и ADX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и ADX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -71.60% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -11.12% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -25.07% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -37.17% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -4.36% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -23.22% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.41% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и ADX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.64% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.77% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 18.76% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.23% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 17.96% | +5.71% |