PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VTES

2026 (YTD)202520242023
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.32%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий VWSUX и VTES

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.91

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

2.43

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.49

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.28

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

7.30

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.91

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.79

+0.25

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VTES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VTES

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VTES

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-2.42%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.59%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.09%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.48%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VTES

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

0.97%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

1.75%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.75%

-0.64%