Сравнение VWSUX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSUX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VWSUX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.94% против 0.78% соответственно.
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и IEF
VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSUX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VWSUX
IEF
Сравнение VWSUX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSUX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.66 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 0.97 | +3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.11 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.20 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | 2.98 | +15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSUX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.66 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | -0.10 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.12 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.51 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и IEF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и IEF
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и IEF
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSUX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -23.93% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -3.22% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -21.40% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -23.93% | +20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -10.96% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -5.30% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.29% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSUX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.91% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 3.22% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 5.35% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 7.70% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 6.63% | -5.52% |