PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VTES

2026 (YTD)202520242023
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.50%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий VWSTX и VTES

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.91

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.43

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.49

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.28

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

7.30

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.91

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VTES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VTES

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VTES

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-2.42%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.59%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.09%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.48%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VTES

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.97%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.82%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

1.75%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

1.75%

-0.65%