PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.47% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий VWSTX и SUB

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

VWSTX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.21

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.66

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.81

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

10.21

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.87

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.57

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.42

+1.61

Корреляция

Корреляция между VWSTX и SUB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и SUB

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и SUB

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-9.46%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.23%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-4.35%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-9.46%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.56%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.92%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и SUB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.52%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.51%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

1.64%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

2.59%

-1.49%