Сравнение VWSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.68% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и BND
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWSTX
BND
Сравнение VWSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.93 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.32 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.16 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.75 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 4.78 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.93 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 0.04 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 0.30 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.59 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и BND
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и BND
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -18.58% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -2.44% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -17.91% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -18.58% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.54% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.07% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.63% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 2.52% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.30% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 6.00% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 5.52% | -4.42% |