Сравнение VWOB с VTI
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.11% против 14.83% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.16B | $1.24B | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between VWOB and VTI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between VWOB and VTI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. VTI — Ранг доходности на риск
VWOB
VTI
Сравнение VWOB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.73 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.76 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и VTI
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -55.45% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.92% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -19.30% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.36% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -35.00% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.31% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.98% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.07% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.09% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 10.44% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 13.10% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 17.54% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 18.32% | -8.97% |
Сравнение комиссий VWOB и VTI
VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и VTI
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and VTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.09%) compared to VWOB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 3.11% for VWOB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.03% for VTI.
VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор