PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VWOB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.49% против 13.69% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VWOB и VTI

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VWOB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.52

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.54

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

7.30

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VWOB и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VTI

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VTI

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-55.45%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-12.30%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.36%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-35.00%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.54%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-8.08%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.60%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.48%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

9.75%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

19.02%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

17.41%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

18.29%

-8.97%