Сравнение VWOB с VGSH
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.62%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.73% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.62%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам VWOB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.08% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VWOB and VGSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.33 |
Over the past year, VWOB and VGSH have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VWOB
VGSH
Сравнение VWOB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.76 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.67 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и VGSH
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -5.70% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -0.88% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -0.97% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -5.66% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -5.70% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -0.60% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и VGSH
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.37% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 0.90% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 1.28% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 1.97% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 1.58% | +7.77% |
Сравнение комиссий VWOB и VGSH
VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и VGSH
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.82% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and VGSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.90%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, VWOB leads with 3.62% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.62% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.87% for VGSH.
VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VGSH is Government Bonds. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор