Сравнение VWO с VZ
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.44% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам VWO и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between VWO and VZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between VWO and VZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. VZ — Ранг доходности на риск
VWO
VZ
Сравнение VWO c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.43 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 3.06 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и VZ
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -50.66% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -13.32% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -14.93% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -38.38% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -41.21% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -4.96% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -14.82% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.23% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VZ
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 6.64% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.87% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 17.91% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 22.78% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.66% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.36% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VZ
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and VZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VZ's -50.66%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор