PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

VWO и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции VSS немного впереди с 7.80%.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VOOVSS с VBR

Сравнение комиссий VWO и VSS

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VWO vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.61

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.80

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.97

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между VWO и VSS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VSS

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VSS

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-43.51%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.62%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-33.93%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-43.51%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.52%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-9.72%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VSS

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.10%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.40%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.26%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.17%

+2.01%