PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VWO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.66% против 21.51% соответственно.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VWO и VGT

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.88

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.77

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между VWO и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VGT

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VGT

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-54.63%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.40%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-35.07%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.07%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-11.66%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.00%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.35%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VGT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

16.35%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

27.27%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

25.06%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

24.48%

-5.30%