PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с SCHF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.82% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
1.90%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between VWO and SCHF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between VWO and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и SCHF

Секторы
VWO
SCHF

Технологии

29.6%
17.6%

Финансовые услуги

19.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.3%

Промышленность

8.0%
18.1%

Сырьевые материалы

8.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.6%

Энергетика

4.6%
4.7%

Здравоохранение

3.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

VWO
29.6%
SCHF
17.6%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
SCHF
23.3%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
SCHF
7.3%

Промышленность

VWO
8.0%
SCHF
18.1%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
SCHF
7.4%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
SCHF
3.6%

Энергетика

VWO
4.6%
SCHF
4.7%

Здравоохранение

VWO
3.9%
SCHF
7.0%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
SCHF
5.7%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
SCHF
3.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

VWO vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.82

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.52

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.64

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.14

-2.34

VWO vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и SCHF

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-34.87%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.48%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.41%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.14%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-34.87%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-7.37%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SCHF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 6.64% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.91%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.42%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.67%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.56%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.24%

+1.98%

Сравнение комиссий VWO и SCHF

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SCHF

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and SCHF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs 9.00% for VWO. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.44% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор