PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWO с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VWO tracks the FTSE Emerging Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWO returned 6.46%/yr vs 5.89%/yr for RNEM. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VWO charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам VWO и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%15.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between VWO and RNEM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between VWO and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и RNEM

Секторы
VWO
RNEM

Технологии

34.2%
6.5%

Финансовые услуги

19.4%
36.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Промышленность

7.9%
4.1%

Сырьевые материалы

7.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.5%

Энергетика

3.8%
6.5%

Здравоохранение

3.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Технологии

VWO
34.2%
RNEM
6.5%

Финансовые услуги

VWO
19.4%
RNEM
36.0%

Потребительский циклический сектор

VWO
9.1%
RNEM
10.0%

Промышленность

VWO
7.9%
RNEM
4.1%

Сырьевые материалы

VWO
7.2%
RNEM
13.8%

Коммуникационные услуги

VWO
6.6%
RNEM
8.5%

Энергетика

VWO
3.8%
RNEM
6.5%

Здравоохранение

VWO
3.7%
RNEM
4.5%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.3%
RNEM
5.9%

Коммунальные услуги

VWO
2.8%
RNEM
3.4%

Недвижимость

VWO
2.0%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

VWO vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWO c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWORNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.70

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.07

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.81

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

2.15

+4.49

VWO vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и RNEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWORNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-38.38%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.71%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.09%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-21.41%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.18%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.22%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.04%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и RNEM

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWORNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.86%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

10.79%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.49%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.46%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.13%

+2.04%

Сравнение комиссий VWO и RNEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и RNEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что сопоставимо с доходностью RNEM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and RNEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.17%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, VWO leads with 6.46% vs 5.89% for RNEM. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWO has performed better with a 6.46% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.28% for RNEM.

VWO tracks FTSE Emerging Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.75% for RNEM.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор