PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с VBINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) are both funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while VBINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, RNEM returned 3.88%/yr vs 8.48%/yr for VBINX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 7.32%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%6.49%

Correlation

The correlation between RNEM and VBINX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.50

The correlation between RNEM and VBINX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VOO
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFX

Доходность на риск

RNEM vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMVBINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.50

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.57

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.39

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

15.44

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.50

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.79

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBINX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-35.97%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-5.84%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-11.60%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-21.61%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

0.00%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-4.14%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.28%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBINX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.26%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.13%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

7.91%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.10%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

11.23%

+5.99%

Сравнение комиссий RNEM и VBINX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBINX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VBINX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and VBINX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (4.23%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs VBINX's -35.97%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и VBINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор