PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с VBINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX

Сравнение комиссий RNEM и VBINX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

RNEM vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMVBINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.13

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.69

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.69

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.94

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между RNEM и VBINX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBINX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VBINX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBINX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-35.97%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.80%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-21.61%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.11%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.16%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.67%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBINX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.72%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.21%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.40%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.09%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

11.21%

+6.07%