PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNEM с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с VBINX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNEM или VBINX.

Корреляция

Корреляция между RNEM и VBINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.40

VBINX:

0.46

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.83

VBINX:

0.79

Коэф-т Омега

RNEM:

1.11

VBINX:

1.11

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.58

VBINX:

0.43

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.36

VBINX:

1.39

Индекс Язвы

RNEM:

5.63%

VBINX:

4.68%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.29%

VBINX:

12.58%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

RNEM:

-0.33%

VBINX:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 0.58%.

RNEM

С начала года

11.81%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

10.60%

1 год

5.95%

5 лет

11.25%

10 лет

N/A

VBINX

С начала года

0.58%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-2.05%

1 год

5.75%

5 лет

7.06%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNEM и VBINX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBINX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VBINX в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		3.08%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		2.10%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBINX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBINX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...