PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и VBINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
62.86%
RNEM
VBINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

VBINX:

0.36

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

VBINX:

0.57

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

VBINX:

1.08

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

VBINX:

0.29

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

VBINX:

1.05

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

VBINX:

4.28%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

VBINX:

12.57%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

VBINX:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -3.90%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

4.88%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-5.70%

1 год

4.29%

5 лет

6.48%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и VBINX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
VBINX: 0.36
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
VBINX: 0.57
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RNEM: 1.08
VBINX: 1.08
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
VBINX: 0.29
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
VBINX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.36
RNEM
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBINX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VBINX в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
2.20%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBINX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-9.46%
RNEM
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBINX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
8.66%
RNEM
VBINX