Сравнение RNEM с VBINX
RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) are both funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while VBINX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 5.89%/yr vs 7.84%/yr for VBINX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.
Доходность
Сравнение доходности RNEM и VBINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNEM показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 8.47%.
RNEM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.77K | $31.36K | $55.29K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RNEM и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 4.11% | 15.58% | -1.47% | 23.43% | -8.75% | 6.16% | -8.16% | 12.76% | -9.34% | 11.97% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 6.65% |
Correlation
The correlation between RNEM and VBINX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between RNEM and VBINX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNEM vs. VBINX — Ранг доходности на риск
RNEM
VBINX
Сравнение RNEM c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNEM | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.59 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.02 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNEM и VBINX
Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNEM | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -35.97% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -5.84% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.09% | -11.60% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -21.61% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -4.13% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.37% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNEM и VBINX
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) имеют волатильность 2.86% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNEM | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.00% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 8.67% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 11.21% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.27% | +5.86% |
Сравнение комиссий RNEM и VBINX
RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNEM и VBINX
Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VBINX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.28% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RNEM and VBINX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNEM has higher volatility (2.86%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs VBINX's -35.97%.
VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNEM и VBINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор