PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с QYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.11%/yr vs 9.92%/yr for QYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности VWO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.92% соответственно.

VWO

1 день
2.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.26%
3 года*
16.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.11%

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.17%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between VWO and QYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between VWO and QYLD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и QYLD

Секторы
VWO
QYLD

Технологии

29.6%
58.7%

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Промышленность

8.0%
2.6%

Сырьевые материалы

8.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.3%

Энергетика

4.6%
0.5%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

VWO
29.6%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
QYLD
11.4%

Промышленность

VWO
8.0%
QYLD
2.6%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
QYLD
14.3%

Энергетика

VWO
4.6%
QYLD
0.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
QYLD
3.7%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
QYLD
6.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
QYLD
1.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VWO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.61

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.62

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.81

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

27.11

-17.83

VWO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и QYLD

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-24.75%

-42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-4.97%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-19.06%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-24.61%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-24.75%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-3.83%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.88%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и QYLD

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.87%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.86%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

9.19%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.77%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.53%

+3.71%

Сравнение комиссий VWO и QYLD

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и QYLD

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности QYLD в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.38%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and QYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.98%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 9.11% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.38% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while QYLD is Nasdaq-100. VWO tracks FTSE Emerging Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор