PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с JPEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VWO tracks the FTSE Emerging Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.24%/yr vs 7.40%/yr for JPEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.40% соответственно.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

JPEM

1 день
-2.63%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.35%
1 год
18.44%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.45%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between VWO and JPEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between VWO and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и JPEM

Секторы
VWO
JPEM

Технологии

29.6%
6.7%

Финансовые услуги

19.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Промышленность

8.0%
13.1%

Сырьевые материалы

8.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.4%

Энергетика

4.6%
7.5%

Здравоохранение

3.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
9.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

VWO
29.6%
JPEM
6.7%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
JPEM
10.0%

Промышленность

VWO
8.0%
JPEM
13.1%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
JPEM
11.3%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
JPEM
8.4%

Энергетика

VWO
4.6%
JPEM
7.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
JPEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
JPEM
8.6%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
JPEM
9.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHDJPEM с GEM

Доходность на риск

VWO vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.40

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.95

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.79

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

6.65

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VWO и JPEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-40.22%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.32%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-14.30%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-21.57%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-40.22%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.55%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-9.46%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.78%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и JPEM

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.58%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.55%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

13.23%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.54%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.04%

+2.19%

Сравнение комиссий VWO и JPEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и JPEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JPEM в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.52%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and JPEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to JPEM (4.58%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.24% vs 7.40% for JPEM. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.24% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.50% for VWO.

VWO tracks FTSE Emerging Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.44% for JPEM.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор