Сравнение VWO с ETHA
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VWO returned 26.52% vs -34.33% for ETHA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности VWO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 2.18% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between VWO and ETHA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
VWO
ETHA
Сравнение VWO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.57 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.98 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и ETHA
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -67.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -67.56% | +56.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -65.65% | +62.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -33.25% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 39.22% | -36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и ETHA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 17.30% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 46.58% | -32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 69.29% | -52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 72.65% | -55.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 72.65% | -53.43% |
Сравнение комиссий VWO и ETHA
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и ETHA
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and ETHA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, VWO leads with 26.52% vs -34.33% for ETHA. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VWO has performed better with a 26.52% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ETHA.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while ETHA is Cryptocurrency. VWO tracks FTSE Emerging Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.25% for ETHA.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор