Сравнение VWO с ETH-USD
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWO и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 9.00% против 56.61% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VWO и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VWO and ETH-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.16 |
Over the past year, VWO and ETH-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VWO
ETH-USD
Сравнение VWO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.55 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.94 | +8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и ETH-USD
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -94.01% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -67.53% | +56.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -67.53% | +50.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -79.35% | +46.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -94.01% | +57.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -65.49% | +62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -50.89% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 45.31% | -42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 17.22% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 46.29% | -32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 56.20% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 59.59% | -42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 77.89% | -58.67% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and ETH-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs ETH-USD's -94.01%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор